올 1~3분기 동안 주가연계(ELSELB) 등 파생결합증권 잔액이 순상환 기조가 계속되면서 지난해 말 대비 감소한 것으로 집계됐다.
29일 금융감독원 자료에 따르면 올 3분기 중 파생결합증권 전체 발행액은 14조2000억원, 상환액은 15조4000억원으로 전년 동기 대비 발행액과 상환액이 모두 증가했다.
그러나 지난 9월말 잔액은 78조3000억원으로 1~3분기 동안 순상환이 지속돼 지난해 12월말(94조3000억원) 대비 16조원 감소했다. 올해 초 ‘H지수’로 불리는 홍콩항셍중국기업지수(HSCEI) ELS 불완전 판매 사태 이후 ELS 발행 및 잔액이 감소한 영향 때문으로 분석된다.
올 3분기 주가연계증권(ELS)의 발행액은 9조4000억원으로 전년 동기(9조9000억원) 대비 5000억원 감소(-5.2%), 직전 분기 대비 8000억원(-8.1%) 줄었다.
원금지급형 ELS 발행액은 5조2000억원으로 전년 동기 대비 2조5000억원 증가(90.4%)했지만, 직전 분기 대비 1조2000억원 감소(-18.3%)했다.
동분기 원금비보장형 ELS 발행액은 4조2000억원으로 전년 동기 대비 3조원 감소(-41.7%) 했지만, 직전 분기 대비 4000억원 증가(8.9%)했다. 원금지급형 ELS 발행이 전년 동기 대비 크게 증가한 이유는 올해 초 은행발 홍콩H지수(항셍중국기업지수) ELS 불완전 판매 사태 때문이다. 이 탓에 원금비보장형 ELS 발행이 위축돼 풍선효과가 일었다.
자료=금융감독원
기초자산 유형별로는 지수형 ELS 발행액은 5조7000억원으로 전년 동기 대비 1조6000억원 감소(-22.6%), 비중(60.4%)도 전년 동기 대비 13.5%p 감소했다.
종목형 ELS 발행액은 3조5000억원으로 전년 동기 대비 1조4000억원 증가(63.7%↑), 비중(37.0%)도 전년 동기 대비 15.6%p 증가했다.
주요 기초자산별 발행액은 KOSPI200(4조6000억원), S&P500(3조3000억원), EuroStoxx50(3조원), Nikkei225(1조2000억원) 순이었다.
낙인(KnockIn)형 ELS 발행액은 2조1000억원으로 전년 동기 대비 8000억원 감소했으며, 그 비중(22.2%)도 7.3%p 감소했다.
낙인배리어 50% 이하 발행 비중은 96.7%였다.
올 3분기 ELS 전체 상환액은 11조1000억원으로 전년 동기 대비 5000억원 감소(-4.1%), 직전 분기 대비 7조3000억원(-39.9%) 감소했다.
조기상환 규모는 4조8000억원으로 전년 동기 대비 4조9000억원 감소(-50.4%)했는데, 이는 위축된 원금비보장형 ELS 발행 규모 등의 영향때문으로 분석된다.
만기상환 규모는 6조3000억원으로 직전 분기 대비 3조7000억원 감소(3-7.1%)했다. HSCEI 기초 ELS의 만기상환이 직전 분기에 집중돼 이번 분기에 상대적으로 감소한 기저효과 때문으로 금감원은 파악했다.
발행 잔액별로 살펴보면 지난 9월말 ELS 발행잔액은 48조2000억원으로 지난 6월말(50조7000억원) 대비 2조5000억원 감소(-4.9%)했다.
원금지급형 잔액은 36조3000억원, 원금비보장형 잔액은 11조8000억원으로 지난 6월말 대비 각각 1조7000억원 증가(5.2%), 4조3000억원 감소(-26.6%)했다.
주요 기초자산별 발행잔액은 KOSPI200(13조8000억원), S&P500(9조2000억원), EuroStoxx50(8조5000억원), HSCEI(3조2000억원), Nikkei225(2조3000억원) 순이었다.
올해 3분기 중 발행된 ELS는 일반공모(3조5000억원, 37.6%), 은행신탁(3조1000억원, 32.9%), 퇴직연금(1조2000억원, 12.6%) 순으로 인수됐다.
은행신탁은 연초 주요 은행들의 ELS 판매 잠정 중단 등으로 전년 동기(5.5조원) 대비 크게 감소(-2조4000억원, -43.3%)했다. 금감원은 "미 증시 활성화로 일부 해외 지수(S&P500 등)는 최근 10년 중 최고점에 도달한 반면 KOSPI200 지수는 하락세다"면서 "이를 감안해 주요 주가지수 기초 ELS 투자자 유의사항을 배포 및 ELS 발행 동향 등을 모니터링 하겠다"고 밝혔다.
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'홍콩 지수 ELS 불완전 판매 여파'…파생결합증권 순상환 지속
서울 영등포구에 위치한 금융감독원. 2024.09.29[사진=유대길 기자 dbeorlf123@ajunews.com]올 1~3분기 동안 주가연계(ELSELB) 등 파생결합증권 잔액이 순상환 기조가 계속되면서 지난해 말 대비 감소한 것으로 집계됐다. 29일 금융감독원 자료에 따...
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